MFI(Money Flow Index)를 활용한 롱숏 매매기법

MFI(Money Flow Index)를 활용한 롱숏 매매기법은 가격과 거래량을 결합한 보조지표로 과매수와 과매도 영역을 분석하여 매매 신호를 찾는 방식입니다. MFI는 RSI와 비슷하지만 거래량 정보를 추가로 반영한다는 점에서 차이가 있습니다. 아래는 MFI를 활용한 롱숏 매매기법에 대한 설명입니다.

5분봉 기준이고 MFI length는 7일로 설정합니다.

 

1. MFI 기본 이해

MFI 계산 공식:

• MFI 계산 공식:
  • Money Flow Index=100−100/1+Money Flow Ratio​
  • Money Flow Ratio = Positive Money Flow/Negative Money Flow​
  • Positive/Negative Money Flow는 일정 기간 동안 가격 상승/하락에 거래량을 곱한 값을 기반으로 합니다.

MFI 주요 구간:

• 과매수 (80 이상): 가격이 과열되었을 가능성이 있음.
• 과매도 (20 이하): 가격이 과도하게 하락했을 가능성이 있음.
  
  
  

2. 롱/숏 매매 전략

롱 포지션 진입

1. MFI가 20 이하로 진입한 후 상향 반전 신호 발생:

MFI가 20 아래에서 반등해 20 이상으로 상승할 때 매수 신호로 간주.
가격의 상승 가능성이 높아지는 구간.


2. 가격이 지지선 근처에 있거나 거래량이 급증하는 경우:

거래량과 MFI 반등이 동시에 확인되면 신뢰도 증가.

숏 포지션 진입

1. MFI가 80 이상으로 진입한 후 하향 반전 신호 발생:

MFI가 80 위에서 하락해 80 이하로 내려올 때 매도 신호로 간주.
가격의 하락 가능성이 높아지는 구간.

2. 가격이 저항선 근처에 있거나 거래량 감소가 나타나는 경우:

거래량과 MFI 하락이 동시에 확인되면 신뢰도 증가.

3. 추가 필터링 조건

다른 지표와 병합:

RSI, MACD, 또는 이동평균선과 함께 사용해 신호의 신뢰도를 높임.

예: MFI와 RSI가 동시에 과매수/과매도 신호를 보일 때 매매 결정.

시간 프레임 설정:

단기: 1분~15분 차트 (단기 트레이딩에 적합).

중장기: 1시간~1일 차트 (스윙 트레이딩이나 포지션 트레이딩에 적합).

지지/저항 확인:

기술적 분석을 통해 주요 지지선과 저항선을 파악해 MFI 신호와 결합.

4. 리스크 관리

손절매 설정:

과매도에서 롱 포지션 진입 시 직전 저점 아래로 손절 설정.

과매수에서 숏 포지션 진입 시 직전 고점 위로 손절 설정.

 

목표가 설정:

일정 퍼센트 수익률 도달 시 분할 청산.

과매수/과매도 영역 탈출 시 청산.

분할 매매:

MFI 신호가 발생한 후에도 가격 변동성이 높으므로 분할 매매로 접근.

5. 장점과 단점

장점:

거래량을 반영해 신호의 신뢰도를 높임.

과매수/과매도 영역에서 명확한 매매 신호 제공.


단점:

횡보장에서 신호가 부정확할 수 있음.

단독으로 사용할 경우 허위 신호 발생 가능.

6. 매매 시뮬레이션

과거 데이터를 활용해 백테스트 진행.

MFI 20/80 신호에 따라 롱/숏 포지션 진입 및 청산 결과를 분석.


MFI는 가격과 거래량의 흐름을 한 번에 확인할 수 있어 효과적인 보조지표입니다. 그러나, 다른 지표와 함께 사용하고 철저한 리스크 관리로 안정적인 매매를 추구해야 합니다.